Европейската централна банка (ЕЦБ) готви нетрадиционен подход в надзора: през 2026 г. всяка банка ще изгради собствен геополитически сценарий, съобразен с нейните уязвимости, за тематичен стрес тест. Целта е да се провери доколко институциите отчитат геополитическия риск в капиталовото планиране, стрес тестовете, управлението на риска и корпоративното управление, става ясно от блог публикация на члена на Надзорния съвет на ЕЦБ Шарън Донъри и генералния директор „Надзорна политика“ Марио Куалиариело.
Какво предстои през 2026 г.
Тематичният стрес тест ще бъде „обратен“ – банките ще трябва сами да посочат най-големите рискове, които биха могли да поставят под напрежение техните бизнес модели и капитал. По този начин Единният надзорен механизъм ще оцени зрелостта на вътрешните рамки за риск, включително доколко управителните органи са подготвени за висока несигурност и шокове.
„Европейският банков сектор е като цяло устойчив, но трябва да останем бдителни“, подчертават Шарън Донъри и Марио Куалиариело.
Защо геополитиката влиза в центъра на стрес тестовете
По оценка на надзорния орган геополитическата несигурност нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение. Като пример се посочват повишаващи се мита, свързани с търговските политики на САЩ, които могат да нарушат реалната икономика и финансовите пазари. При високи публични разходи и фискални ограничения правителствата могат да имат по-малък капацитет да смекчават бъдещи шокове.
„Целта е да се провери доколко банките отчитат геополитическия риск в капиталовото си планиране, стрес тестовете, рамките за управление на риска и корпоративното управление“, посочват още авторите в публикацията.
Приоритети 2026–2028: устойчивост, ИКТ и изкуствен интелект
Надзорните приоритети на ЕЦБ за 2026–2028 г. включват укрепване на устойчивостта на банките спрямо геополитически и макрофинансови рискове, както и повишаване на оперативната устойчивост и ИКТ капацитетите. Акцент са дигиталните стратегии и управлението на рисковете, свързани с изкуствения интелект, включително генеративния му вариант, който ще бъде обект на разширен надзорен фокус заради отражението му върху рисковите профили и управленските рамки.
Кредитиране, капиталови изисквания и климатични рискове
Планът за периода 2026–2028 г. предвижда тематичен преглед на стандартите за кредитиране с фокус върху новото кредитиране – как банките планират да ограничат потенциални кредитни загуби и да запазят качеството на активите при влошаване на средата. Надзорът ще следи и адаптацията към новите изисквания по Регламента за капиталовите изисквания (CRR), включително прилагането на новите стандартизирани подходи за кредитен и оперативен риск при изчисляване на необходимия капитал.
По линия на климата и устойчивостта ЕЦБ отчита, че бедствията зачестяват, а преходните рискове се увеличават. Надзорът постепенно ще премине към „по-обичаен“ режим и ще измести фокуса от коригиращи мерки към подпомагане на банките в планирането на прехода.
Киберсигурност, трети страни и DORA
През предстоящия тригодишен период ще продължат оценките на ИКТ риска с особено внимание към киберсигурността и управлението на риска от трети страни. ЕЦБ очаква бързо прилагане на изискванията по Акта за цифрова оперативна устойчивост (DORA), които стават приложими от 17 януари 2025 г.
По-ефективен надзор и по-малка тежест за банките
През 2026 г. ЕЦБ ще продължи реформите към по-ефективен и по-рисково насочен надзор, включително рационализиране на процеси отвъд годишната Надзорна прегледна и оценъчна процедура (SREP). Целта е повече капацитет за бърза реакция при промени и по-ниска административна тежест за банките – без компромис с устойчивостта и стабилността на системата.
Какво означава това за банките в България
Мерките засягат и българските институции, които са под надзора на ЕЦБ чрез тясно сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм, действащо от 2020 г. За банките у нас това означава по-целенасочено планиране на капитал и ликвидност спрямо геополитически и климатични сценарии, ускоряване на инвестициите в киберсигурност и готовност за пълно съответствие с DORA и актуализираните изисквания по CRR.
Накратко
- През 2026 г. ЕЦБ провежда тематичен „обратен“ стрес тест: банките сами моделират най-големите си геополитически рискове.
- Надзорните приоритети за 2026–2028 г.: повече устойчивост към геополитика и макрофинансова несигурност, по-силна ИКТ и ИИ рамка.
- Очакват се тематичен преглед на стандартите за кредитиране и наблюдение на адаптацията към новите изисквания по CRR.
- ЕЦБ премества фокуса по климата към подпомагане на преходното планиране; бедствията зачестяват, преходните рискове растат.
- Идват по-строги очаквания за киберсигурност и риск от трети страни; DORA е приложим от 17 януари 2025 г.
- Реформи в надзора отвъд SREP обещават по-бърза реакция и по-ниска административна тежест без компромис с устойчивостта.
